课件内容：
第1章 绪论
1.1 金融风险管理框架
1.2 资本金和资本充足率
1.3 监管资本金
1.4 经济资本金和RAROC
1.5 金融风险的分类
第1章课件
第1章讨论：金融风险管理重点关注预期损失还是未预期损失？
第1章讨论：2023年3月10日美国硅谷银行宣告倒闭，试分析其倒闭的原因。
第1章测验
第2章 利率风险管理
2.1 久期模型
2.2 凸度模型
2.3 用久期和凸度控制组合利率风险
2.4 利率曲线非平行移动时的久期模型：局部修正久期
2.5 利率曲线非平行移动时的久期模型：关键利率久期
2.6 净利息收入管理
第2章课件
讨论：久期缺口模型适用于分析存贷款业务净利息收入的利率风险吗？为什么？
第2章测验
第3章 衍生品风险管理：希腊字母
3.1 衍生品风险管理的问题界定
3.2 Delta：线性产品
3.3 Delta：非线性产品
3.4 Gamma
3.5 Vega
第3章课件
讨论：在实践中，动态Delta对冲有何困难？
第3章测验
第4章 在险价值VaR
4.1 VaR的定义
4.2 VaR的应用：风险限额和资本金
4.3 VaR的计算原理
4.4 回顾测试（VaR模型评价）
第4章课件
讨论：VaR模型为什么如此重要？与未预期损失的计量有何关系？
第4章测验
第5章 波动率和相关性的估计
5.1 波动率的定义
5.2 监测日波动率（几种波动率模型）
5.3 波动率模型的参数估计
5.4 相关系数的定义和监测
第5章课件
讨论：波动性和相关性的度量与VaR的计算有何关联？
第5章测验
第6章 资产组合的VaR计算
讨论：请简述计算资产组合VaR的收益率映射估计值法。
6.1 VaR的计算方法分类
6.2 基于方差-协方差法的VaR计算
6.3 基于历史模拟法的VaR计算
6.4 基于Monte Carlo模拟法的VaR计算
6.5 基于Delta、Gamma等灵敏度指标的VaR计算
第6章课件
第6章测验
第7章 信用风险管理
讨论：为了准确度量信用风险，需要解决哪些核心问题？
7.1 信用风险管理的问题界定
7.2 用历史违约概率来估计违约概率
7.3 用信用溢差来估计违约概率：根据债券收益率溢差
7.4 用信用溢差来估计违约概率：根据CDS溢差
7.5 用股价来估计违约概率：Merton模型和KMV模型
7.6 信用风险暴露的估计
7.7 违约损失率的估计
7.8 信用损失分布和CVaR
第7章课件
第7章测验
第8章 操作风险管理
讨论：操作风险度量的难点有哪些？
8.1 操作风险的定义和度量方法分类
8.2 基本指标法和标准法
8.3 高级计量法
8.4 极值理论
第8章课件
第8章测验
第9章 流动性风险管理
讨论：北岩银行倒闭为我们提供了哪些风险管理启示？
9.1 流动性和流动性风险的概念
9.2 交易流动性风险度量和控制
9.3 融资流动性风险度量和控制
第9章课件
第9章测验
《金融风险管理》PPT课件 南京大学 刘烨
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