课件内容：
第一模块 金融风险管理导论
1.1 不确定性、风险和损失
1.2 风险和收益的关系理论
1.3 风险管理的流程与方法
讨论
第一模块测试题
第二模块 风险收益理论基础（1）
2.1.1如何计算投资的回报-收益率
2.1.2 如何计算投资的风险-标准差
2.2.1 单个风险证券投资
2.2.2 两风险资产投资组合
2.2.3 两风险资产组合的有效集
2.2.4 多风险资产的投资组合的风险
2.2.5为什么组合多元化可以降低风险
第二模块（上）测试题目
第二模块 风险收益量化模型（2）
2.3.1 无风险借贷与市场均衡
2.3.2 市场风险与贝塔系数
2.3.3 CAPM:风险溢价与期望收益的关系
2.3.4 CML与SML
2.3.5 CAPM的应用
2.4.1 多因素套利定价理论
2.4.2 投资组合与因素模型
第二模块（下）测试题目
第三模块 在险价值VaR
3.1 VaR的定义
3.2 VaR的计算—基于连续分布
3.3 VaR的计算—基于离散分布
3.4 预期亏损ES
3.5 风险一致性度量
3.6 VaR的参数选择
第三模块习题
第四模块 风险因子建模
4.1 定义波动率
4.2 时间的平方根法则
4.3 自相关性对VaR的影响
4.4 风险的时间序列与ARCH
4.5 EWMA和GARCH模型
第四模块测试题
第五模块（上）
5.1即期利率和债券估值
5.2 到期收益率与债券估值
5.3 债券价格如何随利率变动
5.4 泰勒展式与价格导数
第五模块测试题
第五模块（下）
5.5 线性风险管理-久期
5.6 非线性风险管理-凸性
5.7 债券组合风险管理
5.8 债券的VaR度量
第五模块（下）单元测试
第六模块
6.1远期及期货价格
6.2远期及期货运用
6.3互换定价及运用
6.4期权回报及价格分析
6.5期权定价
6.6期权价格的敏感性
第六模块测试题
《金融风险管理》PPT课件 郑州大学 郭战琴
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