《R语言与金融数据分析》PPT课件 浙江工商大学 方霞

 
课件内容： 
第一章：R简介 
1.1 R是什么 
1.2 RStudio介绍 
1.3 R的扩展包 
1.4 如何获取帮助 
1.5 工作空间 
1.6 文件输入输出 
1.7 数据类型 
1.8 数据结构 
PPT所提问题的代码 
第一章测试 
第一章作业 
第二章：R基本操作 
2.1 数据输入 
2.2 数据输出和特殊数据处理 
2.3 数据预处理 
2.4 数据重塑 
第二章作业 
第二章测试 
第三章：R编程基础 
3.1 流程控制 
3.2 函数编制 
3.3.1 统计回归函数 
3.3.2 回归分析 
3.3.3 lapply系列函数 
3.4.1 金融时间序列模型：理论基础（视频1） 
3.4.2  金融时间序列模型：ARMA模型  （视频2） 
3.4.3  金融时间序列模型：GARCH模型 
第三章作业 
第四章：R做图基础 
4.1 初建图形 
4.2 图形参数 
4.3 图形工具 
4.4 多图环境 
第四章作业 
第四章测试 
第五章：R软件与固定收益分析 
5.1固定收益证券基础（理论） 
5.2债券的久期和凸性（理论） 
5.3债券应计利息计算的R语言实现 
5.4债券内在价值和收益率计算的R语言实现 
5.5债券久期和凸性计算的R语言实现 
5.6用R语言综合分析债券 
第五章作业 
第六章：R软件与金融风险管理 
6.1风险与风险度量概述（理论） 
6.2市场风险与VaR（理论） 
6.3历史模拟法计算VaR（理论） 
6.4信用风险度量（理论） 
6.5正态分布VaR的R语言实现 
6.6厚尾分布VaR的R语言实现 
6.7历史分布VaR的R语言实现 
6.8Merton模型的R语言实现 
6.9补充案例 
第六章作业 
第七章： R软件在股票市场的应用 
7.1 估计资产β系数（理论） 
7.2 估计资产β系数（代码实现） 
7.3 资产组合优化（理论） 
7.4 资产组合优化（代码实现） 
第八章 ：R软件与量化投资 
8.1 案例1：Fama-French多因子选股策略 
8.2 案例2：简单的配对交易策略