《财税计量方法与应用》PPT课件 鲁元平 中南财经政法大学

 
课件内容： 
一元线性回归 
理解一元线性回归及其OLS估计量的性质。 
1.1 一元线性回归 
1.2 OLS估计量的推导 
1.3 OLS的正交性 
1.4 平方和分解公式与拟合优度 
Stata应用简介 
初步学习Stata软件的实例操作。 
2.1 Stata应用简介：软件窗口、数据导入 
2.2 Stata应用简介：数据统计分析、变量操作、命令库的更新 
多元线性回归 
理解多元线性回归的估计和检验性质，及其在Stata中的操作与分析。 
3.1 高斯-马尔可夫定理 
3.2 多元线性回归模型OLS估计量的推导 
3.3 方差估计 
3.4 单个系数的t检验 
3.5 对线性假设的F检验 
3.6 Stata演示：多元线性回归 
异方差及其修正 
理解异方差对经典假设带来的影响及其修正方法。 
4.1 异方差：异方差的表现、原因、后果与检测方法 
4.2 异方差：异方差的处理 
自相关及其修正 
理解自相关对经典假设带来的影响及其修正方法。 
5.1 自相关：自相关的表现、原因、后果 
5.2 自相关：自相关的检测方法与处理 
模型设定与数据问题 
理解模型设定与数据之间的相互关系，理解模型设定、估计与检验的哲学含义。 
6.1 模型设定与数据问题：模型在异方差和自相关下的设定检验 
6.2 模型设定与数据问题：变量选择标准、函数形式设定与多重共线性 
6.3 模型设定与数据问题：虚拟变量、结构性变动、极端值、缺失值 
时间序列分析导论 
初步学习时间序列分析的基本内容，理解伪回归、单位根和协整及其对应的均衡概念。 
7.1 平稳时间序列分析 
7.2 非平稳时间序列分析 
面板数据分析及其应用 
初步掌握面板数据分析方法，并扩展学习更高级的面板数据分析方法。 
8.1 固定效应模型的估计方法 
8.2 随机效应模型的估计方法及豪斯曼检验 
8.3 面板数据模型的Stata命令及实例 
工具变量法及其应用 
开始学习计量结构模型的设定、估计与检验流程，掌握工具变量法的基本分析步骤。 
9.1 IV和2SLS：遗漏变量、测量误差、处理方法 
9.2 IV和2SLS：两阶段最小二乘的适用条件、操作方法 
9.3 IV和2SLS：两阶段最小二乘识别与过度约束检验 
极大似然法估计原理 
初步理解极大似然估计方法及其迭代优化算法。 
10.1 极大似然法 
受限因变量模型及其应用 
理解受限因变量模型的各种模型设定、估计和检验方法。 
11.1 受限因变量：Probit模型与Logit模型 
11.2 受限因变量：稀有事件建模 
11.3 受限因变量：多项选择模型 
11.4 受限因变量：截断数据模型和归并数据模型 
双重差分模型及其应用 
掌握双重差分模型的基本原理、知识应用和拓展。 
12.1 双重差分预备知识：双重差分模型的应用背景 
12.2 双重差分基础知识：双重差分模型的二联表表述 
12.3 双重差分拓展知识：倾向得分双重差分方法 
12.4 双重差分Stata应用 
倾向值得分匹配法及其应用 
掌握倾向值得分匹配法的基本原理、知识应用和拓展。 
13.1 倾向值得分匹配法PSM 
13.2 依可观测变量选择的PSM 
13.3 PSM的Stata操作与应用 
断点回归及其应用 
掌握断点回归模型的基本原理、知识应用和拓展。 
14.1 断点回归法原理 
14.2 断点回归法的Stata操作实例 
合成控制法及其应用 
掌握合成控制法的基本原理、知识应用和拓展。 
15.1 合成控制法的基本思想 
15.2 合成控制法的理论基础 
15.3 回归控制法 
生产率前沿分析原理及其应用 
理解生产率前沿分析的基本方法，了解生产率前沿分析的研究进展并加以应用。 
16.1 随机前沿分析 
16.2 数据包络分析：基础模型 
16.3 数据包络分析：拓展模型