《金融风险管理》PPT课件 中央财经大学 苟琴

 
课件内容： 
第1讲 金融风险管理概述 
1.1 金融风险定义及成因 
1.2 金融风险类型及特征 
1.3金融风险与收益的关系 
1.4 金融风险管理理论 
1.5 金融风险管理过程 
第1讲 完整课件 
第1讲 讨论题 
第1讲 测试题 
第2讲 希腊字母风险测度 
2.1 Delta 
2.2 Gamma 
2.3 Theta、Vega和Rho 
2.4 有关希腊字母的图示分析 
2.5 基于泰勒展开进一步介绍希腊字母 
2.6 线性和非线性风险的对冲策略对比 
第2讲 完整课件 
第2讲 讨论题 
第2讲 测试题 
第3讲 在险价值 
3.1 风险价值度 
3.2 预期亏损 
3.3 光谱型风险度量 
3.4 VaR和预期亏损参数的选择 
3.5 回顾测试 
第3讲 完整课件 
第3讲 讨论题 
第3讲 测试题 
第4讲 波动率风险 
4.1 波动率风险的概念和重要性 
4.2 基于GARCH模型的波动率预测 
4.3 已实现波动率RV 
4.4 期权隐含波动率VIX 
4.5 波动率风险与组合分散 
4.6 波动率风险的经济解释 
第4讲 完整课件 
第4讲 讨论题 
第4讲 测试题 
第5讲 利率风险 
5.1 利率敏感性 
5.2 久期的概念和性质 
5.3 凸性 
5.4 消极的债券管理策略 
5.5 积极的债券管理策略 
第5讲 完整课件 
第5讲 讨论题 
第5讲 测试题 
第6讲 市场风险管理 
6.1市场风险的度量：风险价值VaR 
6.2 对于利率变量的处理和主成分分析法 
6.3 线性模型和期权产品 
6.4 历史数据法计算风险价值VaR 
6.5 极值理论与极大似然估计 
6.6 金融机构市场风险管理 
6.7 金融机构市场风险监管 
第6讲 完整课件 
第6讲 讨论题 
第6讲 测试题 
第7讲 信用风险管理 
7.1 信用风险及其管理概述 
7.2 信用违约率估计（一）：信用评级和信用得分模型 
7.3 信用违约率估计（二）：信用溢差法 
7.4 信用违约率估计（三）：基于期权模型法 
7.5 信用价值度估测（一） 
7.6 信用价值度估测（二） 
第7讲 完整课件 
第7讲 讨论题 
第7讲 测试题 
第8讲 操作风险管理 
8.1 操作风险定义、成因及类型 
8.2 操作风险管理框架 
8.3 操作风险监管资本金计量 
8.4 操作风险管理前瞻性方法 
第8讲 完整课件 
第8讲 讨论题 
第8讲 测试题 
第9讲 流动性风险管理 
9,1 流动性风险的相关概念（一） 
9.2 流动性风险的相关概念（二） 
9.3 北岩银行流动性挤兑案例 
9.4 金融机构流动性来源 
9.5 负债流动性管理 
9.6 市场流动性风险 
9.7 融资流动性风险与市场流动性风险的相互作用 
9.8 商业银行流动性风险的监测 
9.9 流动性风险监管：流动覆盖率与和净稳定融资比例 
9.10 流动性风险监管政策建议 
9.11 中国流动性风险监管实践 
第9讲 完整课件 
第9讲 讨论题 
测试题 
第10讲 金融风险监管概述 
10.1金融风险管理的相关概念 
10.2 金融风险监管必要性 
10.3机构监管与功能监管；分业监管与统一监管 
10.4 审慎监管与行为监管 
10.5 微观审慎监管与宏观审慎监管; 货币政策与宏观审慎监管 
第10讲完整课件 
第10讲讨论题 
第十讲 测试题 
第11讲 金融风险监管政策实践 
11.1巴塞尔协议1；风险加权资产 
11.2巴塞尔协议1的资本金；巴塞尔协议1的修正 
11.3巴塞尔协议2的信用风险评估标准法 
11.4巴塞尔协议2的信用风险内部评级方法 
11.5巴塞尔协议2的操作风险评估与支柱2、支柱3 
11.6巴塞尔协议2的不足之处 
11.7巴塞尔协议2.5 
11.8巴塞尔协议3 
11.9中国金融风险监管实践 
第11讲 完整课件 
第11讲 讨论题 
第11讲 测试题 
第12讲 数字技术发展与金融风险管理 
12.1数字金融发展：起源及趋势 
12.2传统风控的难点与数字技术的改进 
12.3数字化风控实践效果 
12.4数字金融与传统金融的关系 
第12讲 完整课件 
第12讲 讨论题 
第12讲 测试题