《金融机构风险管理》PPT课件 江西财经大学 李静

 
课件内容： 
1 简介 
1.1 金融风险管理概述 
1.2 金融机构风险类型 
1.3 主要金融机构介绍 
1.4 金融危机 
2 风险识别与管理工具准备 
2.1 风险识别 
2.2 损失分布 
2.3 波动率 
2.4 压力测试和情景分析 
3 利率风险（一） 
3.1 再定价模型 
3.2 期限模型 
3 利率风险（二） 
3.5 久期和风险防范（二） 
3.6 凸性 
3.3 久期模型 
3.4 久期和风险防范（一） 
综合测试一 
4 市场风险（一） 
4.1 市场风险-VaR模型 
4.2市场风险-方差协方差法 
4.3市场风险-历史模拟法 
4 市场风险（二） 
4.4市场风险-BIS模型（一） 
4.5市场风险-BIS模型（二） 
4.6市场风险-极值分析法 
5 信用风险（一） 
5.1 信用风险-贷款收益 
5.2 信用风险-定性分析 
5.3 信用风险-信用评分模型 
5.4 信用风险-期限结构模型 
综合测试二 
5 信用风险（二） 
5.5 信用风险-RAROC模型（一） 
5.6 信用风险-RAROC模型（二） 
5.7 信用风险-KMV模型 
综合测试三 
5 信用风险（三） 
5.8 信用风险-集中风险 
5.9 信用风险-资产组合管理模型 
5.10 信用风险-资产组合理论的部分运用 
5.11 信用风险-信用计量模型 
5.12 信用风险-Credit Risk+模型 
6 操作风险 
6.1 操作风险管理 
6.2 操作风险-基本指标法&标准法 
6.3 操作风险-高级计量法 
7 流动性风险 
7.1 流动性风险管理（一） 
7.2 流动性风险管理（二） 
综合测试四 
8 外汇风险 
8.1 外汇风险管理（一） 
8.2 外汇风险管理（二） 
9 其他风险 
9.1 表外风险 
9.2 国家风险 
10 风险管理（一） 
10.1 资本充足度管理（一） 
10.2 资本充足度管理（二） 
10 风险管理（二） 
10.3 风险管理决策 
10.4 内部控制 
10.5 全面风险管理 
综合测试五