《金融工程》PPT课件 郑振龙 厦门大学

 
课件内容： 
金融工程概述 
了解金融工程的主要工具、根本目的、知识基础和主要分析方法 
1.1 什么是金融工程 
1.2 金融工程的基本分析方法 
远期与期货概述 
理解远期和期货的基本特征和市场机制。 
2.1 远期与远期市场 
2.2 期货与期货市场 
远期与期货定价 
理解远期与期货定价的基本原理 
3.1 问题的导入 
3.2 远期的定价 
3.3 远期定价的一般性结论 
3.4 理论符合现实吗？ 
远期与期货的应用 
理解远期和期货在风险管理、套利与投资中的应用 
4.1 远期与期货在风险管理中的运用 
4.2 最优套保比率、远期与期货在套利与投机中的运用 
股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 
理解股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货的基本原理和应用 
5.1 股指期货与外汇远期 
5.2 远期利率协议 
5.3 国债期货 
5.4 利率风险管理 
互换概述 
理解互换的基本特征和市场机制。 
6.1 互换的含义与分类 
6.2 总收益互换、信用违约互换、及其他互换 
6.3 互换市场 
互换的定价与风险分析 
理解互换定价的基本原理 
7.1 利率互换的定价 
7.2 货币互换的定价 
7.3 互换的风险 
互换的应用 
理解互换在套利、风险管理和设计新产品方面的应用 
8.1互换的应用 
期权与期权市场 
理解期权的基本特征和市场机制 
9.1 期权的定义与分类 
9.2 期权市场 
9.3 期权交易机制 
9.4 期权与其他衍生品的区别与联系 
9.5 内嵌期权与实物期权 
期权的回报与价格分析 
理解期权回报图、内在价值与时间价值、期权价格的影响因素以及看跌看涨期权平价关系 
10.1 期权的回报与盈亏分布 
10.2 欧式期权的内在价值和时间价值 
10.3 美式式期权的内在价值和时间价值 
10.4 内在价值与时间价值的关系 
10.5 期权价格的影响因素 
10.6 美式期权的提前行权 
10.7 期权价格曲线 
10.8 看跌看涨期权平价关系 
布莱克 -舒尔斯 -默顿期权定价模型 
理解布莱克 -舒尔斯 -默顿期权定价模型的基本思路、推导过程和评价。 
11.1 如何刻画股价的变动 
11.2 伊藤引理及其应用 
11.3 BSM期权定价公式的推导 
11.4 其他期权定价公式 
11.5 参数的估计 
11.6 BSM模型精确度的评价和拓展 
期权定价的数值方法 
理解期权定价的三种数值方法 
12.1 二叉树法基础 
12.2 案例与拓展 
12.3 其他数图模型和改进思路 
12.4 蒙特卡罗模拟定价法 
12.5 有限差分定价法 
期权的交易策略及其运用 
理解期权的交易策略及其应用 
13.1 期权在静态风险管理方面的应用 
13.2 单期权投资策略 
13.3 单期权策略的案例 
13.4 期权差价组合 
13.5 期权差期组合 
13.6 期权对角组合、混合组合与盈亏的算法 
期权价格的敏感性和期权的风险管理 
理解期权价格的敏感性指标分析和期权复制的基本原理 
14.1 Delta与期权的风险管理 
14.2 Theta与期权的风险管理 
14.3 Gamma与期权的风险管理 
14.4 Vega、 Rho与期权的风险管理 
奇异期权 
理解奇异期权的特征和应用 
15.1 亚式期权 
15.2 障碍期权 
15.3 回溯期权和呐喊期权 
15.4 多因子期权 
15.5 时间依赖期权和其他期权 
15.6 案例分析：结构性产品