《面板数据模型及Stata应用》PPT课件 张华节 西南财经大学

 
课件内容： 
面板数据模型与Stata软件介绍 
本节是零基础同学的必学内容 
1.1 认识面板数据 
1.1.1 面板数据 
1.1.2 面板数据分类 
1.2 面板数据模型 
1.2.1 面板数据模型及特点 
1.2.2 内容框架 
1.2.3 研究步骤 
1.3 认识Stata软件 
1.3.1 Stata软件介绍与命令安装 
1.3.2 基本操作1：数据输入 
1.3.3 基本操作2：描述性分析 
1.3.4 基本操作3：回归结果对比、输出至word、excel等 
1.3.5 回归结果的一般解读逻辑 
1.4 命令、数据如何下载 
第1讲 单元测验 
变截距面板数据模型 
（1）本讲介绍的固定效应模型指的是传统固定效应模型：个体固定效应、时点固定效应、个体时点固定效应。（2）非传统固定效应模型，例如，模型中的个体是企业，试图在模型中控制省份效应、行业效应、企业性质效应、或区域效应等。如何有效控制非传统固定效应，将在 “第3讲 高维固定效应模型” 中详细介绍。（3）学完本讲内容，你将明白为什么大多数权威文献通常是根据定性分析或借鉴相关权威文献，直接将模型设置成某种固定效应模型进行回归分析，很少去做Chow检验或Hausman检验。 
2.1 模型介绍 
2.1.1 混合面板数据模型（含组内自相关、组间异方差、同期截面相关的表达形式） 
2.1.2 固定效应面板数据模型 
2.1.3 随机效应面板数据模型 
2.2 模型估计 
2.2.1 LSDV估计 
2.2.2 一阶差分估计与Within组内估计 
2.2.3 为什么个体固定效应模型中无法估计不随时间变化的量 
2.2.4 FGLS估计 
2.3 模型检验 
2.3.1 F（Chow）检验 
2.3.2 LR检验 
2.3.3 Hausman检验 
2.3.4 模型检验、模型修正（FGLS）与稳健估计的关系 
2.4 案例分析与软件操作演示 
2.4.1 建模步骤流程图 
2.4.2 单维固定效应模型估计及检验 
2.4.3 随机效应模型估计及检验 
2.4.4 双维固定效应模型估计及检验 
2.4.5 模型设定检验与注意事项 
第2讲 单元测验 
多维（高维）固定效应模型 
本讲重点介绍如何有效控制一个或多个非传统固定效应，例如，模型中的个体是企业，试图在模型中控制省份效应、行业效应、企业性质效应、或区域效应等。 
3.1 多维固定效应与个体、时点固定效应的关系 
3.2 案例分析与软件操作演示 
3.2.1 不随时点变化的多维固定效应-reg估计 
3.2.2 不随时点变化的多维固定效应-reghdfe估计 
3.2.3 不随个体变化的多维固定效应-reg、reghdfe估计 
3.2.4 模型设定检验与注意事项 
第3讲 单元测验 
变系数面板数据模型 
通过本讲内容的学习，你将明白，在异质性分析中，到底是采用变系数面板模型，还是将样本拆分成不同组进行所谓的分样本回归？ 
4.1 变系数面板数据模型 
4.1.1 系数随个体或时点变化的情形 
4.1.2 系数随其他因素变化的情形 
4.1.3 LR检验 
4.2 随机系数模型及检验 
4.3 案例分析与软件操作演示 
4.3.1 建模步骤流程图 
4.3.2 系数随个体或时点变化的情形回归及检验 
4.3.3 系数随其他因素变化的情形回归及检验 
4.3.4 随机系数模型回归及检验 
4.3.5 模型设定检验及注意事项 
第4讲 单元测验 
动态面板数据模型 
5.1 模型介绍 
5.2 模型估计 
5.2.1 短动态面板模型-差分GMM、水平GMM、系统GMM 
5.2.2 长动态面板模型-LSDVC 
5.3 案例分析与软件操作演示 
5.3.1 建模步骤流程图 
5.3.2 差分GMM估计及检验-xtabond 
5.3.3 系统GMM估计及检验-xtdpdsys 
5.3.4 含稳健检验的xtabond2 
5.3.5 长动态面板-xtlsdvc 
5.3.6 模型设定检验及注意事项 
第5讲 单元测验 
面板向量自回归模型 
6.1 模型介绍 
6.2 建模步骤流程图 
6.3 案例分析与软件操作演示 
6.3.1 PVAR模型回归-pvar 
6.3.2 最优滞后阶数设定、稳定性检验与Granger因果检验 
6.3.3 脉冲响应与方差分解 
第6讲 单元测验 
面板门限（门槛）模型 
通过本讲内容的学习，你将明白面板门限模型与变系数面板数据模型的异同。 
7.1 面板门限模型及估计 
7.2 面板门限模型检验 
7.3 多门限面板模型 
7.4 案例分析与软件操作演示 
7.4.1 建模步骤流程图 
7.4.2 面板门限回归及检验-xthreg 
7.4.3 模型设定检验及注意事项 
第7讲 单元测验 
面板分位数模型 
8.1 面板分位数模型及估计 
8.2 案例分析与软件操作演示 
8.2.1 建模步骤流程图 
8.2.2 面板分位数模型估计-qregpd 
第8讲 单元测验 
面板单位根检验 
对于面板数据而言，（1）从【理论建模】视角出发，必须先判断面板数据是平稳还是非平稳。因为这两种面板数据的处理方法截然不同，对非平稳数据直接线性回归，极有可能出现伪回归现象。因此，未涉及面板单位根检验的面板课程是不完整的。（2）然而，值得注意的是，尽管绝大多数权威文献在实证分析中忽略了面板单位根检验，是直接将面板数据视为平稳数据，然后，选用相应的平稳面板数据模型进行回归分析。（3）当你学完本讲内容，你将明白为什么大家会这样做……尽管从理论视角而言是不合理的，但也很无奈。 
9.1 理论介绍 
9.1.1 面板单位根检验分类 
9.1.2 面板单位根LLC、IPS检验 
9.1.3 其他4种面板单位根检验 
9.2 案例分析与软件操作演示 
9.2.1 单位根检验步骤、单整 
9.2.2 LLC检验、IPS检验 
9.2.3 Breitung检验、Fisher式检验、Hadri检验、HT检验 
第9讲 单元测验 
面板协整检验 
（1）面板协整检验是非平稳面板数据的重要建模技术之一。（2）并非所有非平稳数据都可以进行协整检验，是需满足协整检验条件的。 
10.1 单位根、伪回归、协整与误差修正模型的通俗解释 
10.2 同质面板协整检验 
10.2.1 Kao检验（高志华检验） 
10.2.2 Westerlund VR-p检验 
10.3 异质面板协整检验：Pedroni检验、Westerlund VR-g检验 
10.4 案例分析与软件操作演示 
10.4.1 协整检验步骤流程图、注意事项 
10.4.2 面板协整检验-xtcointtest kao 
10.4.3 面板协整检验-xtcointtest pedroni 
10.4.4 面板协整检验-xtcointtest westerlund 
第10讲 单元测验 
面板误差修正模型 
若非平稳变量之间存在协整关系，且结合相关经济理论或定性分析，则表明非平稳变量之间存在某种长期均衡关系，接下来，可以进一步考察若短期偏离均衡状态，是如何修复至均衡状态（误差修正模型）。 
11.1 模型介绍 
11.2 案例分析与软件操作演示 
11.2.1 建模步骤流程图 
11.2.2 面板误差修正模型回归-xtpmg 
第11讲 单元测验 
双重差分法（DID）、安慰剂检验、平行趋势检验（选学，2022.2更新） 
双重差分法，又称倍分法、倍差法，简记DID、DD 
12.1 双重差分法理论介绍（2021年11月新增内容） 
12.2 多种DID处理效应估计方法介绍 
12.3 平行趋势检验介绍 
12.4 案例分析与软件操作演示 
12.4.1 建模步骤流程图 
12.4.2 DID处理效应估计 
12.4.3 平行趋势检验 
12.5 DID的安慰剂检验（2022年2月新增内容） 
在实证分析中的思考与讨论 
13.1 是否需要进行面板单位根检验 
13.2 需要通过F、Hausman检验判断模型是否为固定效应吗