《计量经济学》PPT课件 唐齐鸣 华中科技大学

 
课件内容： 
第1章引论 
01-01计量经济学的定义与应用 
01-02计量经济学的学科地位 
01-03计量经济学中的主要概念与含义 
01-04如何学习计量经济学 
第2章回归分析 
02-01总体与总体回归模型 
02-02样本与样本回归模型 
02-03总体回归模型和样本回归模型——基于蒙特卡罗实验的再认识 
第3章一元线性回归模型 
03-01一元线性回归模型参数的估计 
03-02拟合优度 
03-03回归参数的区间估计和假设检验 
03-04例子：中国消费函数 
03-05对最小二乘估计量统计性质的直观认识——蒙特卡罗模拟 
第4章多元线性回归分析 
04-01多元线性回归模型 
04-02多元线性回归模型的OLS估计 
04-03多元线性回归模型的假设检验 
04-04极大似然估计和似然比检验 
04-05线性回归模型的扩展 
04-06多元回归分析实例：货币需求分析 
04-07分布滞后模型与解释变量的选择 
第5章模型设定 
05-01计量经济学模型的设定偏误 
05-02模型设定偏误的后果 
05-03模型设误的检验 
05-04样本数据导致的模型设定问题 
05-05关于模型设定偏误问题的蒙特卡洛仿真实验 
第6章多元线性回归的向量表述 
06-01多元线性回归模型的向量形式 
06-02OLS估计量的向量表述 
06-03OLS估计量的性质 
第7章多重共线性 
07-01多重共线性的概念 
07-02多重共线性产生的原因 
07-03多重共线性对OLS估计量的影响 
07-04多重共线性现象的侦察 
07-05多重共线性问题的补救 
第8章异方差 
08-01异方差的本质及来源 
08-02异方差对最小二乘估计量的影响 
08-03异方差的检验 
08-04异方差的补救方法 
08-05例子：中国消费函数的分析 
第9章自相关 
09-01自相关的含义及其表达形式 
09-02自相关的来源 
09-03忽视自相关的后果 
09-04自相关的检验 
09-05误差项一阶自相关的校正方法 
09-06误差项高阶自相关的校正方法 
09-07修正标准误的尼威—韦斯特方法 
09-08ARCH模型 
09-09例子：我国货币需求函数的估计 
09-10广义最小二乘法校正自相关—蒙特卡洛实验结果 
第10章离散选择模型 
10-01虚拟解释变量 
10-02线性概率模型 
10-03Logit模型 
10-04Probit模型 
10-05线性概率模型、Logit模型与Probit模型的比较 
第11章联立方程模型 
11-01联立方程模型 
11-02OLS估计的联立性偏误 
11-03参数识别 
11-042SLS估计 
11-05一个简单的货币供应模型 
第12章平稳时间序列模型 
12-01分布滞后模型 
12-02自回归分布滞后模型 
12-03ARMA模型 
12-04向量自回归模型（VAR） 
第13章非平稳时间序列模型 
13-01实际经济中的数据特征 
13-02非平稳时间序列与单位根过程 
13-03趋势平稳和差分平稳过程 
13-04单位根检验 
13-05ARIMA模型 
13-06谬误回归 
13-07协整与误差校正模型 
13-08例子：我国商业银行利率的协整分析 
第14章面板数据模型 
14-01面板数据模型 
14-02固定效应与随机效应 
14-03静态面板数据模型的估计 
14-04动态面板数据模型简介